📘 Capítulo 3: Definir reglas de entrada y salida
“Sin reglas claras, el backtest es solo una fantasía optimista con velitas de colores.”
Llegó el momento de poner normas. Si quieres que tu estrategia tenga sentido y tu backtest sea reproducible y evaluable, necesitas reglas concretas. Nada de “parecía buen momento”, “se veía alcista” o “mi intuición me lo dijo”.
Vamos a definir reglas de entrada, salida, stop loss (SL) y take profit (TP).
✅ Reglas de entrada
| Condición | Explicación |
|---|---|
| 1. La EMA 9 cruza por encima de la EMA 21 | Señal de posible inicio de tendencia alcista. |
| 2. La vela donde ocurre el cruce cierra por encima de ambas EMAs | Confirmación: el precio acompaña al cruce. |
| 3. No hay cruce anterior en las últimas X velas (opcional) | Evita entrar en zonas de rango o ruido. |
❌ Entradas que debes evitar
- Cruce, pero la vela cierra por debajo de una o ambas EMAs.
- El cruce ocurre dentro de una zona lateral (muchas velas pequeñas sin dirección).
- Hay cruce, pero sin volumen ni confirmación (en timeframes más grandes puede verse como una mecha sin sentido).
🛑 Reglas de salida
Define dos tipos de salida:
🔁 1. Salida por señal contraria
- Cuando la EMA 9 cruza de nuevo por debajo de la EMA 21 y la vela cierra por debajo de ambas.
- Esto indica que el impulso ha cambiado.
🧯 2. Salida por SL/TP
| Tipo | Valor sugerido (BTC/USDT M15) | Valor sugerido (EUR/USD H1) |
|---|---|---|
| Stop Loss | 1,5 veces el ATR de las últimas 14 velas | 30 pips |
| Take Profit | 2 veces el SL o estructura anterior | 60 pips |
También puedes usar un trailing stop, por ejemplo:
- Mueves el SL al break-even cuando el precio va +1R.
- Ajustas el SL a medida que la EMA 21 sube, dejando margen de respiro.
🧠 Lógica opcional para mejorar la estrategia
- Filtro de tendencia mayor: solo tomar largos si la EMA 200 está debajo del precio.
- Confirmación por RSI o volumen: por si quieres complicarte un poco más.
- Horario: evita operar en sesiones muertas o durante noticias.
📊 Plantilla para anotar operaciones
Te dejo una tabla que puedes replicar en Excel o Sheets para registrar tu backtest manual:
| Nº | Fecha | Hora | Tipo | Precio entrada | SL | TP | Precio salida | Resultado (R) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07 | 15:30 | Larga | 62.000 | 61.500 | 63.000 | 63.000 | +2R | Cruce limpio, volumen creciente |
| 2 | 01/07 | 17:15 | Larga | 62.900 | 62.400 | 63.800 | 62.400 | -1R | Entrada en rango, error mío |
📎 Conclusión del paso 3
Aquí es donde el sistema se convierte en algo real y medible. Sin reglas precisas de entrada y salida, todo backtest es autoengaño. La próxima vez que escuches “yo uso un cruce de medias y me va bien”, pregúntale: ¿y cuándo salís, campeón?
En el siguiente capítulo veremos cómo avanzar vela por vela, aplicando estas reglas y anotando los resultados de forma sistemática.